Das geht ganz einfach — sobald man herausgefunden hat, wie man den Pfad aufschreiben muss:

scp user@server:"'/Movies/Documentaries/The Power Of Nightmares/Documentary.The.Power.Of.Nightmares.01.Baby.Its.Cold.Outside.avi'" ~/Desktop

Konkret: Man schliesst den Pfad in Anführungszeichen und Apostrophs ein: „‚[pfad]'“ (Achtung: WordPress wandelt die Anführungszeichen in diesem Paragraphen in typographische ansprechende Zeichen um — was aber leider zur Folge hat, dass Copy & Paste der Zeichen in ein Shell-Fenster nicht mehr funktioniert).

Via Spaces and SCP